Fixation des bandes de Bollinger Bandes de Bollinger sont largement utilisés dans la communauté commerciale et sont un élément clé de nombreuses stratégies de négociation. Par leur nature, les bandes de Bollinger offrent une perspective particulière du marché. Mais cette perspective n'est pas sans ses inconvénients. Cet article présentera une approche révisée du concept de la bande de négociation dans le but d'affiner nettement l'orientation de cette classe d'indicateurs. Les deux sont valables et partagent un patrimoine commun, mais ils sont tout à fait différents dans l'évaluation et dans l'application. La dérivation ici est appelée bande de volatilité. Cet article explique pourquoi cette dérivation est nécessaire et comment elle est construite et fournir des résultats préliminaires de haut niveau. Bien que les bandes de volatilité soient originales dans la conception et l'exécution, elles ont été inspirées par le travail de Dennis McNichollrsquos pour améliorer les bandes de Bollinger à la fin des années 1990 (ldquoBetter Bollinger Bands, octobre 1998). Houston, nous avons un problème Populaire par John Bollinger, qui leur a donné leur nom, bandes de Bollinger sont simplement un complot d'un multiple de l'écart type de prix de sa moyenne mobile simple (SMA), à la fois au-dessus et en dessous. En utilisant l'écart-type, nous devrions raisonnablement nous attendre à ce que la distribution du prix autour de la moyenne soit conforme à la normalité statistique ou s'approche de celle-ci. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les bandes de Bollinger et a conduit à une recherche pour résoudre le problème. Sur la base des observations des bandes de Bollinger, voici quelques-unes des questions: Bull Ils sont sellés avec un décalage élevé, comme la quasi-totalité des indicateurs SMA-based. Par conséquent, l'utilisateur doit être conscient du retard dans ce que les bandes présentent. Bull Ils n'investissent pas le prix d'une manière compatible avec une distribution gaussienne. C'est-à-dire, 68,2 des prix devraient être trouvés dans un écart type de la moyenne de l'échantillon, 95,4 des prix devraient être trouvés dans deux écarts-types de la moyenne, etc Ce sera décrit comme le ratio prix. Si l'on peut se demander si les variations quotidiennes des prix sont normalement distribuées, on peut dire que le rapport prix-prix de Bollinger offre peu ou pas d'information d'un point de vue probabiliste. Bull Le ratio priceband n'est pas invariable à l'échelle. En d'autres termes, le rapport prix / prix d'un écart-type donné ne reste pas constant à mesure que les délais augmentent. Par exemple, voici ce qui suit basé sur les prix SampP 500 avec bandes 2xSD: Bandes de Bollinger à 160 bar: Rapport de prix 83,7 Barres de Bollinger de 80 bar: Rapport de prix 86,2 Barres de Bollinger de 20 bar: Rapport de priceband 88,5 bull Le mouvement des bandes contre le La moyenne mobile n'est pas corrélée à la volatilité historique. Considérant que les bandes de Bollinger sont destinés, en partie, à refléter les changements dans la volatilité, c'est un problème. Heureusement, ces problèmes peuvent être résolus de manière pratique. En abordant systématiquement chacune de ces questions à tour de rôle, nous pouvons construire un indicateur qui complète plutôt que remplace les bandes de Bollinger et fournit un outil de négociation supplémentaire utile. La solution est aussi plus simple que prévu. Groupes de volatilité Voyons comment ces bandes dites de volatilité abordent certaines de ces questions avant d'expliquer comment les bandes sont construites. Peut-être la meilleure façon de démontrer cela est avec un graphique (voir ldquoVolatile solution, rdquo à gauche). Dans ce tableau de la SampP 500, itrsquos clair comment étroitement les bandes de volatilité hug prix change par rapport à la lente et parfois sauvages et large gyrations des bandes de Bollinger. Les bandes de volatilité atteignent ce résultat en appliquant une moyenne mobile à faible retard et en calculant l'écart-type du prix par rapport à cette moyenne mobile. Notez que la fonction ldquostandardrdquo déviation standard est un outil inapproprié pour cela. Le résultat est des bandes commerciales avec un faible décalage. Letrsquos voir comment efficacement ces bandes encapsuler SampP 500 prix à 2xSD: 160 bar bandes de volatilité: Priceband ratio 94,6 80 bar bandes de volatilité: Priceband ratio 95,3 20 bar bandes de volatilité: Priceband ratio 95.7 Pour valider ce point letrsquos jeter un oeil à la Chiffres pour 1xSD: bandes de volatilité de 160 bar: Rapport de prix 65.0 bandes de volatilité de 80 bar: rapport de Priceband 66.9 bandes de volatilité de 20 bar: Rapport de Priceband 67.8 À propos de l'auteur David Rooke est un commerçant professionnel et indépendant indépendant basé à Berkshire, Royaume. Son principal objectif est de modéliser les indices financiers et de définir des stratégies de risques. Dans les formules ci-dessus, MA est la moyenne mobile du prix et la bande est la valeur calculée pour le tracé de la bande sur le tableau des prix. Les bandes de Bollinger: une variété de bandes de volatilité Band MA s x STDev de la barre précédente. Pour calculer les deux bandes (en amont et en aval du MA), deux valeurs doivent être calculées en utilisant s et s, donc s. Une mesure robuste de la volatilité des prix est l'écart-type du prix lui-même, calculé sur une période de l'historique des prix récents, qui est la dernière formule énumérée ci-dessus. John Bollinger a popularisé la combinaison d'une moyenne mobile simple de 20 jours avec des bandes formées en utilisant 2 écarts-types de changements de prix sur la même période de 20 jours et ils sont maintenant souvent appelés bandes de Bollinger. Étant donné que l'écart-type représente un niveau de confiance et que les prix ne sont pas normalement distribués (c'est-à-dire en raison de la faiblesse des prix des marchés financiers), le choix de deux écarts types produit une fourchette de confiance. Si les prix étaient normalement distribués, deux écarts types auraient été équivalents à 95,4% de la fourchette des prix. Les systèmes de négociation basés sur les bandes de Bollinger sont généralement combinés avec d'autres techniques pour identifier les niveaux de prix extrêmes. De façon caractéristique, une fois que les prix de tendance se déplacent à l'extérieur de la bande de Bollinger supérieure ou inférieure, ils peuvent rester à l'extérieur pendant un certain nombre de jours d'affilée. Ce type de comportement est appelé ldquocrawling up the bandsrdquo et est typique de ce qui est également appelé ldquohigh momentum. rdquo Notez que la largeur de la bande varie considérablement avec la volatilité des prix et qu'une période de forte volatilité provoque un ldquobubblerdquo, qui s'étend au-delà La période où la volatilité diminue. Les bandes de Bollinger sont excellentes pour montrer la nature cyclique de la volatilité: une faible volatilité engendre une volatilité élevée et vice versa. Il est également possible d'appliquer Bollinger Bands à des délais différents pour clarifier les tendances majeures et mineures sur le marché comme le montre le tableau ci-dessous qui combine les bandes hebdomadaires et quotidiens. La figure 3 est le même tableau de prix que la figure 2 avec l'ajout des bandes hebdomadaires de Bollinger tracées en vert. Les bandes hebdomadaires de Bollinger montrent clairement comment elles influencent et contiennent habituellement les bandes quotidiennes de Bollinger. Notez qu'au début de 2013, la tendance à l'élan élevé a mis les barres de prix hors de la bande hebdomadaire et les a maintenus pendant deux mois alors que le Bollinger Bands quotidien contenait toujours les prix. Les bandes hebdomadaires ont mis le mouvement dans le contexte approprié de momentum qui autrement aurait pu être moins distinguable. Les bandes de Bollinger modifiées Toute mesure de volatilité fondée sur les données historiques, y compris les bandes de Bollinger, se développent rapidement après une augmentation de la volatilité, mais se contractent plus lentement que la volatilité diminue. Le talon d'Achille de Bollinger Bands est le temps qu'il faut pour eux de se contracter après la volatilité tombe, ce qui rend la négociation de certains instruments en utilisant Bollinger Bands seul difficile ou moins rentable. Vous auriez besoin d'autres techniques dans un système conventionnel Bollinger Band pour le rendre réalisable. Le graphique ci-dessous illustre ce problème: Déplacement initial: les bandes augmentent rapidement à mesure que la volatilité augmente dans la section 1. Jambes de renversement: Les bandes de Bollinger ne se contractent pas assez rapidement pour permettre au commerçant de capturer une grande partie de la jambe de renversement 1. Les commerçants doivent utiliser un autre indicateur pour trouver Le premier renversement à partir de l'ours se déplacer ou s'appuyer sur la lecture habile de l'action de prix. Squeeze: Un petit Bollinger Band squeeze pattern se produit à environ 11:20 (point 3 sur la gauche), mais à ce moment-là, la moitié de l'inversion du taureau a déjà eu lieu. Si vous considérez la compression plus significative à environ 15:00 (point 3 sur la droite), les deux tiers du mouvement a été manquée. Figure 4: Bandes de Bollinger standard sur un graphique intraday de 5 minutes de ES (8 mars 2013): notez que la contraction lente de ces bandes entraîne un retard dans la prise de décision traderrsquos. Il est possible de corriger ce problème. Dennis McNicholl a écrit sur une nouvelle méthode pour calculer les bandes de Bollinger dans un article: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Futures Magazine, octobre 1998). McNicholl recommande d'améliorer Bollinger Bands en modifiant: la formule de la ligne centrale et les différentes équations pour le calcul des bandes. Les bandes suivent les prix plus étroitement et réagissent plus rapidement aux variations de volatilité avec ces modifications. Le graphique ci-dessous compare les bandes conventionnelles de Bollinger en orange aux bandes modifiées de McNichol en bleu. Vous pouvez voir comment les bandes de contrat plus rapidement après l'expansion de la volatilité, mais il ya toujours un décalage. Figure 5: Graphique intraday 5-Min de ES (8 mars 2013) avec les bandes Bollinger modifiées et standard: remarquez la réponse rapide des bandes modifiées par rapport aux bandes standard. Mieux bandes encore Nous avons construit sur le concept des tendances de la partie 1 et discuté de certaines des bandes commerciales les plus populaires et les techniques de base pour les commercialiser dans cet article. La technique de construction de bande la plus complexe et la plus avancée est basée sur des statistiques plutôt que sur des facteurs de prix seulement. Le troisième article de cette série sera consacré à ce sujet. Le code court suivant pour TradeStation trace une bande de Bollinger modifiée basée sur les formules de McNichollrsquos: mt alphaclose (1 - alpha) m1 ut alpham1 (1 - alpha) ut dt (2 - alpha) m1 - ut) (1 - alpha) mt2 alphaabsvalue (1 - alpha) m2 ut2 alpham2 (1 - alpha) ut2 dt2 (2 - alpha) m2 - ut2) (1 - alpha) mais dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, quotcenterquot) plot2 Mais, quotupperquot) plot3 (blt, quotlowerquot) A propos de l'auteur: Ali est un architecte TI basé à Toronto, Canada. Il a commencé à négocier des options en 2006. Malgré les premiers succès, il a réalisé qu'il avait besoin à la fois d'une compréhension plus profonde de soi et de la négociation pour assurer le succès continu. La lecture des livres de Dr. Tharps l'a amené à Cary pour prendre part à divers cours IITM. Ali a passé les cinq dernières années à étudier et à perfectionner son commerce. Il envisage de passer à la négociation à temps plein après avoir terminé son projet actuel de conseil en technologie. Le système de day-trading Frog a plusieurs opportunités intraday chaque jour le marché est ouvert. Les positions sont fermées à la fin de la journée, donc il n'y a aucun risque de nuit ou se soucier des positions pendant que vous couchez dans le lit la nuit. Le système de la grenouille fait partie de l'Atelier de la journée de négociation en août. Systèmes de négociation à plus long terme de Ken Long Même si vous avez l'intention de négocier à plus court terme, cet atelier joue le rôle de base solide pour le commerce des systèmes de swing plus tard. Pour voir le calendrier complet, y compris les dates, les prix, les rabais combo et l'emplacement, cliquez ici. Au moment où vous lisez cet article, le Comité fédéral de marché ouvert (FOMC) aura terminé sa réunion, fait son annonce, et Ben Bernanke aura tap-danse à travers Une autre conférence de presse de ldquopost-Fedrdquo. Depuis que j'ai soumis cet article bien avant que tous ces shenanigans aient eu lieu, il n'y avait pas besoin pour moi d'avoir spéculé sur ce que le Bernanke a dit votre chien savent déjà par le temps vous lisez ceci. Si vous me permettez cependant une ou deux prédictions. Nous pouvons être entièrement sûrs que les experts et les têtes parlantes disséqueront chaque syllabe et nuance, et le marché va sauter et descendre pendant un certain temps pendant et après ladite dissection. Très probablement, la Fed tiendra le cap et dira que toute effilée (ou autre euphémisme pour réduire l'injection monétaire mensuelle de type morphine) ne se produira pas à court terme. Ils devront également se pencher sur l'image économique en général et sur l'emploi en particulier. Nous avons examiné un aspect de la situation du chômage la semaine dernière et cette semaine, wersquoll continuer sur ce sujet un peu plus. Wow il ya beaucoup de gens sans emploi là-bas La semaine dernière, nous avons discuté comment ldquomaximizing employmentrdquo fait partie du double mandat Fedrsquos du congrès. Et, sans doute, la Fed vient de parler d'une amélioration de l'emploi, car le Bureau des statistiques du travail (BLS) graphique ressemble à ceci: Avant d'entrer dans l'analyse de ce graphique, herersquos un point intéressant yoursquoll voir que le Feds cibles seuil Niveau de 6,5, le moteur de la politique monétaire actuelle, est au-dessus du plus haut niveau de chômage frappé au cours de la décennie avant la bulle immobilière éclater. Le ldquoSArdquo entre parenthèses dans le titre signifie ldquoseasondement ajusté. En théorie, l'ajustement du taux de chômage pour les facteurs saisonniers a un sens. Par exemple, on pourrait s'attendre à un chômage plus faible autour de la saison des achats de Noël. Dans la pratique, SA est devenue un autre levier pour les politiciens à tirer et les experts pour discréditer. D'autre part, y at-il des problèmes avec regarder les données complètement non filtrées Sure. Par exemple, j'ai grandi dans la famille nucléaire classique: mon père avait une bonne position professionnelle à l'usine de fabrication locale et ma mère est restée à la maison et a élevé trois enfants de façon exemplaire. A-t-elle été vraiment employée? Elle a travaillé plus fort que quiconque je savais entre diriger le ménage et faire du bénévolat pour le ministère et pour d'autres causes diverses. Mais par toute mesure économique, elle serait considérée comme sans emploi. Elle ne voulait pas un emploi normal sous la forme d'un travail salarié, donc elle n'était pas vraiment un marché de l'emploi. Donc, alors que divers filtres peuvent être nécessaires, la façon dont certains sont jetés sur les données pour montrer une image de l'emploi plus rosier est complètement fou. Le pire exemple d'un filtre mal utilisé provient du désormais tristement célèbre taux de participation à la population active. Il essaie d'aborder des questions comme si ma mère aurait dû être compté, mais il le fait d'une manière qui doesnrsquot suivre les tendances actuelles (et itrsquos vraiment si intéressant que nous pourrions peut-être aborder en profondeur la semaine prochaine). Pour ceux d'entre vous qui ont lu l'article du week-end dernier. Irsquom sûr yourquore se demandant comment les numéros des États-Unis se comparent aux chiffres moins filtrés que nous avons présenté pour l'Union européenne. Pour être juste, tous les pays européens ont publié des chiffres de chômage de même ont des couches sur des couches de filtres. Mais je pense que le taux d'emploi de toutes les personnes employables est une façon intéressante d'examiner les chiffres, de sorte que nous pouvons revenir à une comparaison par pays, telle que fournie par la très belle bibliothèque de données de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Voici le graphique du 4e trimestre 2012 qui comprend les États-Unis, les pays de l'UE que nous avons regardé la semaine dernière et quelques autres notables (Japon, Australie, Canada, etc.): Nous pouvons voir un modèle similaire à la semaine dernière, Généralement dans les pays d'Europe du Nord et de l'Ouest et des chiffres inférieurs pour les Etats du sud et de l'est en Europe. Yoursquoll note également que le taux de chômage du BLS à environ 7 ne se traduit pas par un taux d'emploi de 92 selon les mesures utilisées par l'OCDE. D'après la mesure de l'OCDE, les États-Unis sont à peu près au premier rang des emplois par rapport aux autres pays de l'étude. À part les chiffres de l'OCDE, la Fed reste attachée à un processus décisionnel lié à un chiffre de 6,5 BLS. Tant que ce nombre continuera à conduire leur stratégie, il continuera à être d'une importance primordiale pour les marchés d'actions. Depuis le chiffre d'emploi BLS est si important en ce moment, itrsquos probablement la peine de peler ces données d'oignon de retour un ou deux couches de plus la semaine prochaine. Comme toujours, vos commentaires et vos commentaires sont les bienvenus S'il vous plaît envoyez vos pensées à drbarton ldquoatrdquo vantharp Grand Trading, D. R. A propos de l'auteur: Une passion pour l'approche systématique des marchés et l'amour de la vie de l'enseignement et l'apprentissage ont propulsé D. R. Barton, Jr. au sommet de l'arène de l'investissement et de négociation. Il est un invité régulier sur les deux Rapport sur la télévision d'affaires, et WTOP Nouvelles Radio à Washington, D. C. et a été un invité sur Bloomberg Radio. Ses articles ont paru sur SmartMoney et le magazine Financial Advisor. Vous pouvez contacter D. R. À quotdrbartonquot à quotvantharpquot. Gold Analysis and Strategy: le 17 juin 2013 par Florian Grummes De temps en temps, bien partager le rapport de Florians avec vous. Cliquez ici pour voir le rapport de juin. À propos de l'auteur: Florian Grummes (né en 1975 à Munich) étudie et commercialise le marché de l'or depuis 2003. En plus de ses activités commerciales, il est un compositeur, compositeur et producteur de musique très créatif et réussi. Tout ce que nous faisons ici à l'Institut Van Tharp est axé sur vous aider à vous améliorer en tant que commerçant et investisseur. En conséquence, nous aimons recevoir vos commentaires, positifs et négatifs. En outre, envoyez des commentaires ou posez une question à Van en cliquant ici. Contactez-nous L'Institut Van Tharp ne prend pas en charge le spamming d'aucune façon, forme ou forme. Il s'agit d'un bulletin d'abonnement. 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Problèmes liés à l'affichage de ce numéro A Thousand Names for Joy: A Commentary Vous pouvez lire Super Trader Curtis Wees examen complet ici. Dr. Tharp est sur Facebook Suivre Van par Van Tharp Trading Education Les produits sont la meilleure formation que vous pouvez obtenir. Consultez notre matériel d'étude à la maison, les cours d'apprentissage en ligne et les livres les plus vendus. Quel type de commerçant êtes-vous Cliquez ci-dessous pour passer le test. Introduction à la position Sizingtrade Strategies Cours d'apprentissage en ligne SQN et le numéro de qualité de système sont des marques déposées de l'Institut Van Tharp Dr. Tharp sur la production d'une rareté avec son édition limitée Safe Strategies book. Better bandes Bollinger. Bonne nouvelle pour les traders à court terme: En modifiant les équations de la bande de négociation, vos bandes de Bollinger ne vous déserteront plus quand une tendance se met en branle. L'objectif initial des bandes de négociation de John Bollingers était de former une enveloppe autour d'une série chronologique de cours des actions ou des contrats à terme afin d'agir comme une jauge de volatilité sur les excursions de prix des marchés sous-jacents. Cependant, au cours d'une tendance, les bandes originales de Bollinger échouent souvent à suivre le prix assez près pour les utiliser pour une analyse significative. Deux raisons expliquent le fait que la bande centrale de Bollinger s'éloigne du centre de la série de prix et que les deux bandes externes de Bollinger qui forment l'enveloppe se déplacent vers l'extérieur à tel point que l'enveloppe perd son utilité en tant que jauge de volatilité . Cela se produit également lorsque le marché fait un mouvement explosif dans l'une ou l'autre direction. Pour les débutants (ci-dessous) montre un échantillon d'une série temporelle simulée qui est stationnaire dans la moyenne, mais a une variance lentement croissante. Les performances des bandes originales de Bollinger ici peuvent être décrites comme suit: La bande centrale (ligne verte) reste positionnée correctement au-dessus de la moyenne de la série temporelle ou de la valeur attendue (ligne noire). Par conséquent, avec le mouvement des prix stationnaires, la bande centrale d'origine est un estimateur non biaisé efficace de la moyenne des séries de prix. Les bandes externes forment une enveloppe efficace autour de la série de prix. Chaque bande extérieure est maintenue à une distance de deux écarts types de l'échantillon par rapport à la bande centrale. Comme il n'y a pas de grandes valeurs aberrantes dans cet exemple, les bandes d'origine s'adaptent bien à un écart type en évolution lente. Mais comme l'écart-type de population de la série de prix (ligne bleue) autour de la moyenne (ligne noire) est en fait 3, inférieur à notre 8.28, les bandes externes de Bollinger originales sont inutiles comme enveloppe de volatilité dans ce cas. Lorsque la correction de la bande centrale (AB) est corrigée, l'estimateur de la bande centrale suit de plus près la moyenne des séries de prix et les bandes externes fonctionnent maintenant correctement L'ensemble de la tendance à la hausse. Cependant, la correction du déplacement de la bande centrale ne prendra pas en compte toutes les lacunes inhérentes à la méthodologie originale de la bande de Bollinger. Toujours desserré (page 39) montre qu'un mouvement ou une tendance importante des prix peut faire gonfler les bandes externes de Bollinger d'origine sur toute la largeur de la fenêtre d'échantillonnage en mouvement. Cela rendra également les bandes inutiles pendant une quantité considérable de temps. Resserrez-le (ci-dessus) montre ce changement assez spectaculaire, qui est similaire au changement de Quand la tendance à Un meilleur ajustement pour la bande centrale. La mesure de volatilité de la bande de Bollinger autour de la série de prix continue à fonctionner correctement à la fois pendant les périodes de fortes tendances et les périodes de mouvements de prix élevés. FM Dennis McNicholl est un commerçant et analyste technique. Il peut être rejoint via mcnichollmindspring. Copyright Oster Communications, Inc. Oct 1998 Fourni par ProQuest Information and Learning Company. Tous droits réservés Bibliographie pour les meilleurs groupes de Bollinger Voir plus de numéros: Aug 1998, Sep 1998, Nov 1998 McNicholl, Dennis Better Bollinger. Futures. Oct 1998. FindArticles. 17 juil. 2008. Meilleures bandes de Bollinger Futures Trouver des articles sur BNET Suite de la page 1. Précédent - 1 - 2 Articles en Octobre de 1998 numéro de Futures Oh n'a pas remarqué que, comme ils ont tracé la même quand je l'ai regardé. Il faudra revenir. Mais les deux doivent être améliorés pour qu'ils se croisent sur a) comment ils le font - en utilisant comme un paramètre optionnel. (Et comme je l'ai dit plus tôt, à l'aide de BBB serait trop grand.) (Je veux toujours comparer à keltner ATR bandes STARC etc, mais BBB semble assez bon j'ai pensé) Peut-on convertir les bandes fractionnelles Fractional Bands - MQL4 Code Base en normalized OscillatorLike dans le cas des bandes de Bollinger dans l'image ci-dessous Indicateur BB - MQL4 Code Base Beaucoup de mercis. Il a été capable de recréer Dennis McNicholls Better Bollinger Bands (BBB) dans Ninja Trader J'ai le code dans quelques langues, mais je ne sais pas Ninja script assez bien pour le traduire. (0), dt (0), mt2 (0), ut2 (0), mt (0), ut (0), mt (0), ut (0) (1 - alpha) ut dt (2 - alpha) mt - ut) (1 - alpha) mt alphaclose (1 - alpha) Mt2 alphaabsvalue (1 - alpha) mt2 ut2 alphamt2 (1 - alpha) ut2 dt2 (2 - alpha) mt2 - ut2) (1 - alpha) mais dt factordt2 blt dt - factionord2 plot1 (dt, quotcenterquot) (2) () () () () () () () () () () () () () () () () () 2 (pds1) mt: alphaC (1-alpha) (Si (Cum (1) ltpds, C, PREV)) dt: (2-alpha) mt-ut) (1-alpha) mt2: alphaAbs (C-dt) (1-alpha) PREV ut2: alphamt2 (1-alpha) mais: dtsddt2 blt: dt-sddt2 dt mais blt Facebook Twitter YouTube Fuseau horaire GMT -4. Il est maintenant 08:40 heure (s). Les contrats à terme, les opérations sur devises et les options comportent des risques importants et ne concernent pas tous les investisseurs. Un investisseur pourrait potentiellement perdre tout ou plus que l'investissement initial. Le capital-risque est de l'argent qui peut être perdu sans compromettre la sécurité financière ou le mode de vie. Seul le capital-risque devrait être utilisé pour la négociation et seuls ceux qui disposent d'un capital risque suffisant devraient envisager la négociation. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Afficher la divulgation complète des risques. Règles de la CFTC 4.41 - Les résultats de performance hypothétiques ou simulés présentent certaines limites, contrairement à un record de performance réel, les résultats simulés ne représentent pas une transaction réelle. En outre, étant donné que les opérations n'ont pas été exécutées, les résultats peuvent avoir sous-ou-plus compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité. Les programmes commerciaux simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. 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