Bollinger Bandes B Trading Système

Bollinger Band Qu'est-ce qu'un Bollinger Band Un Bollinger Band, développé par le célèbre trader technique John Bollinger. Est tracé deux écarts-types à partir d'une simple moyenne mobile. Dans cet exemple de bandes de Bollinger. Le prix du stock est encadré par une bande supérieure et inférieure avec une moyenne mobile simple de 21 jours. Parce que l'écart-type est une mesure de la volatilité. Lorsque les marchés deviennent plus volatils, les bandes s'élargissent pendant les périodes moins volatiles, les bandes se contractent. Chargement du lecteur. BREAKING DOWN Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger sont une technique d'analyse technique très populaire. Beaucoup de commerçants croient que plus les prix se rapprochent de la bande supérieure, plus la sur-achat sur le marché, et plus les prix se rapprochent de la bande inférieure, plus survendu sur le marché. John Bollinger a un ensemble de 22 règles à suivre lors de l'utilisation des bandes comme un système commercial. Le Squeeze Le squeeze est le concept central de Bollinger Bands. Quand les bandes se rapprochent, contraignant la moyenne mobile, on l'appelle un serrage. Une compression signale une période de faible volatilité et est considérée par les traders comme un signe potentiel d'une volatilité future accrue et d'opportunités commerciales possibles. À l'inverse, plus les bandes se déplacent, plus la probabilité d'une diminution de la volatilité est grande et plus la possibilité de quitter un métier est grande. Cependant, ces conditions ne sont pas des signaux commerciaux. Les bandes ne donnent aucune indication quand le changement peut avoir lieu ou à quel prix de direction pourrait se déplacer. Environ 90% de l'action sur les prix se produit entre les deux bandes. Toute rupture au-dessus ou en dessous des bandes est un événement majeur. La rupture n'est pas un signal commercial. L'erreur la plupart des gens font est de croire que ce prix frappant ou dépassant l'un des bandes est un signal pour acheter ou vendre. Les ruptures ne fournissent aucune indication quant à la direction et l'étendue des mouvements de prix futurs. Pas un système autonome Bollinger Bands ne sont pas un système commercial autonome. Ils sont simplement un indicateur conçu pour fournir aux commerçants des informations sur la volatilité des prix. John Bollinger suggère de les utiliser avec deux ou trois autres indicateurs non corrélés qui fournissent des signaux plus directs sur le marché. Il estime qu'il est crucial d'utiliser des indicateurs basés sur différents types de données. Certaines de ses techniques techniques privilégiées sont la convergence divergente moyenne (MACD), le volume de l'équilibre et l'indice de force relative (RSI). Le résultat est que Bollinger Bands sont conçus pour découvrir des opportunités qui donnent aux investisseurs une plus grande probabilité de succès. MetaTrader Expert Advisor Une façon populaire de construire un système de réversion moyenne est d'utiliser Bollinger Bands pour identifier les conditions de survente et de survente. Les systèmes simples basés sur les bandes de Bollinger et la variable b ont enregistré des résultats qui indiquent aussi bien que 75 des transactions ayant des profits. À propos du système Ce système utilise l'indicateur Bollinger Bands b pour déterminer quand un marché à la hausse devient trop survendu. Le système suppose qu'un marché dans une tendance haussière qui est temporairement surévalué va probablement revenir à sa tendance haussière rapidement. Le système a deux exigences qui doivent être satisfaites afin d'initier une position longue. Tout d'abord, le marché doit se négocier au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 jours (SMA). C'est ainsi que le système isole la négociation à seulement les marchés qui sont actuellement en tendance haussière. Deuxièmement, le marché8217s b doit fermer au-dessous de 0,2 pendant trois jours d'affilée. C'est la composante du système qui définit la condition de survente. Une fois ces deux conditions remplies, le système établit une position longue à la fin du troisième jour. Le point de sortie de ce système est lorsque l'indicateur b se ferme au-dessus de 0,8, indiquant une condition de surcompte. Ce système peut également être échangé sur le côté court en utilisant les conditions opposées. Pour ces métiers, un marché devrait se négocier en dessous de ses 200 jours SMA et puis fermer avec un b au-dessus de 0,8 pour trois jours consécutifs. La position courte serait alors maintenue jusqu'à ce que le b soit fermé au-dessous de 0,2. Il ya aussi une version plus agressive de ce système qui double les positions si le marché se ferme avec un b inférieur à 0,2 sur tous les jours supplémentaires tout en maintenant une position longue. L'inverse de cela fonctionne pour le côté court ainsi. Trading Rules Prix gt 200 jours SMA b ferme au-dessous de 0,2 pendant trois jours consécutifs Prix Lt 200 jours SMA b ferme au-dessus de 0,8 pendant trois jours consécutifs Exit Short Quand: Backtesting Résultats Longs métiers Ce système a été testé à travers 20 FNB de leur commencement à la fin de 2008. Au cours de cette période, ces FNB ont fourni un total de 1014 longs signaux de négociation côté, qui est une taille d'échantillon significative. Sur ces métiers, le système a produit un taux de gain de 76,5 et un ratio de profit de 0,70. Cela indique que le système global aurait donné des résultats rentables. La durée moyenne des échanges était de 4,2 jours, ce n'est donc pas un système à long terme. La version agressive du système Bollinger Bands b a produit de meilleurs résultats. Il a augmenté le taux de victoire à 80,7 et également augmenté le ratio de profit à 0,91. Lors de la négociation de la large, stables SPY ETF, le système enregistré 111 métiers. Parmi ces métiers, 82 étaient rentables et le ratio de profit était de 0,79. En utilisant la version agressive sur le SPY, le système était rentable 85.6 du temps avec un profit ratio de 0.95. Métiers courtes Le système a affiché des résultats similaires sur ses métiers secondaires sur la même période. Il a signalé 606 métiers à découvert, ce qui a produit un taux de gain de 70,1 et un ratio de profit de 0,95. La version agressive a eu le même impact sur le côté court car il a soulevé le taux de victoire à 75,4 et a sauté le ratio de profit à 1,34. Analyse du système Comme la plupart des systèmes de réversion moyenne, le Bollinger Band b System produit un taux de gain très impressionnant. Il prend de petits profits sur les marchés tendances rapidement. Cependant, comme les autres systèmes de réversion moyens que j'ai écrits, il existe un énorme risque de ruine basée sur l'inconvénient ouvert de toute position donnée. Idéalement, nous pourrions nous adapter à cette situation en ajoutant un stop-loss initial à chaque position, mais nous devrions d'abord savoir comment cela aurait un impact sur les résultats globaux. Il est possible que si un stop-loss obtiendrait le système hors du commerce qui finit par essuyer, mais combien de métiers serait-il également arrêter qui finirait par devenir rentable Un des aspects positifs de ce type de système C'est qu'il est hors du marché plus souvent que sur le marché. Il serait intéressant de voir si nous pourrions améliorer les résultats en ayant le système de commerce d'un autre style ou même investir dans des actifs à faible risque alors qu'il est hors du marché. Exemples de négociation Le système Bollinger Band B s'applique quotidiennement à SPY. Prenant un coup d'oeil à l'actuel graphique SPY, nous pouvons voir que cette stratégie aurait continué à bien performer cette année. Le prix a été la négociation au-dessus de la SMA 200 jours toute l'année, et nous pouvons clairement voir trois métiers rentables que le système aurait fait. À la fin de février, le b semble tomber en dessous de 0,2 pendant au moins trois jours. Cela aurait marqué une position longue dans la fourchette qui aurait été fermée pour un bénéfice quelques jours plus tard dans la gamme 153. La même chose s'est produite à la fin d'avril. Ce commerce aurait été lancé dans la fourchette 154 et aurait été sorti vers 158 quelques jours plus tard. En Juin, nous pouvons voir un bon exemple de la façon dont ce système pourrait tester les nerfs de quiconque le négoce. Le b a chuté en dessous de 0,2 pendant quelques jours au début de juin qui aurait déclenché un prix d'achat autour de 162. À la fin de Juin, le système n'avait toujours pas trouvé un point de sortie et le marché avait commercé aussi bas que 157. Au début de Juillet , Le b a finalement remonté après 0,8 et le système aurait quitté la position juste autour du seuil de rentabilité. Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger ont été développés par le célèbre commerçant technique, John Bollinger. Les bandes sont une représentation graphique des écarts-types d'une moyenne mobile. Les variables standard utilisées pour les bandes de Bollinger sont une moyenne mobile simple de 20 jours et 2 écarts-types par rapport à cette moyenne. L'objectif de Bollinger Bands est de fournir une perspective de ce qui est raisonnablement élevé ou faible par rapport à un prix moyen. B est un dérivé de Bollinger Bands qui montre où le prix est relatif aux bandes. Sa valeur sera 0 lorsque le prix est négocié à la bande inférieure, et sa valeur sera de 1 lorsque le prix se négocie à la bande supérieure. Il est calculé en divisant la différence entre le prix et la bande inférieure par la différence entre les bandes supérieure et inférieure. B (prix 8211 bande inférieure) (bande supérieure 8211 bande inférieure) Le résultat est un indicateur oscillant qui donne un aperçu d'un marché sur-acheté ou survendu. Derek 8211 that8217s génial. J'apprécie vraiment que vous partagez les résultats avec tout le monde. J'utilise un système Bollb double avec de longues et courtes périodes Est-ce la même chose que de dire que vous avez une période rapide et une courte période, je l'ai d'abord lue comme une période de négociation longue et vice versa, mais cela ne fait aucun sens pour moi. Laisser un commentaire Annuler la réponseB Indicateur B Indicateur Le réglage par défaut pour B est basé sur le réglage par défaut pour les bandes Bollinger (20,2). Les bandes sont fixées à 2 écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile simple de 20 jours. Qui est aussi la bande moyenne. Prix ​​de sécurité est la fermeture ou le dernier commerce. Signaux: OverboughtOversold B peut être utilisé pour identifier les situations de sur-achat et de survente. Cependant, il est important de savoir quand regarder les lectures de sur-achat et quand chercher des lectures de survente. Comme pour la plupart des oscillateurs de momentum, il est préférable de rechercher des situations de survente à court terme lorsque la tendance à moyen terme est à la hausse et à court terme des situations de sur-achat lorsque la tendance à moyen terme est en baisse. En d'autres termes, chercher des opportunités dans le sens de la tendance plus importante, comme un pullback dans une plus grande tendance haussière. Définir la tendance la plus importante avant de chercher des lectures de surconsommation ou de survente. Graphique 1 montre Apple (AAPL) dans une forte tendance haussière. Remarquez que B est passé au-dessus de 1 plusieurs fois, mais n'est même pas venu près de 0. Bien que B ait dépassé 1 fois, ces lectures de sur-achat n'ont pas produit de bons signaux de vente. Les retours ont été peu profonds, Apple a renversé bien au-dessus de la bande inférieure et a repris sa tendance haussière. John Bollinger se réfère à la marche de la bande lors de fortes tendances. Dans une forte tendance haussière, les prix peuvent marcher sur la bande supérieure et toucher rarement la bande inférieure. Inversement, les prix peuvent marcher sur la bande inférieure et toucher rarement la bande supérieure dans une forte tendance à la baisse. Après avoir identifié une plus grande tendance ascendante, B peut être considéré comme survendu quand il se déplace à zéro ou en dessous. Rappelez-vous, B se déplace à zéro lorsque le prix atteint la bande inférieure et inférieur à zéro lorsque le prix se déplace au-dessous de la bande inférieure. Cela représente un mouvement qui est de 2 écarts-types en dessous de la moyenne mobile de 20 jours. Le graphique 2 illustre le Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dans une tendance haussière qui a débuté en mars 2009. B est passé sous zéro trois fois pendant cette tendance haussière. Les relevés de survente au début de juillet et au début de novembre ont fourni de bons points d'entrée pour participer à la plus forte tendance haussière (flèches vertes). Signaux: identification des tendances John Bollinger a décrit un système de suivi des tendances utilisant B avec l'indice de flux monétaire (IMF). Une tendance haussière commence lorsque B est au-dessus de 0,80 et MFI (10) est supérieur à 80. MFI est lié entre zéro et cent. Un déplacement au-dessus de 80 places MFI (10) dans le haut 20 de sa portée, ce qui est une lecture forte. Les tendances à la baisse sont identifiées lorsque B est inférieur à 0,20 et que l'IMF (10) est inférieur à 20. Le graphique 3 montre FedEx (FDX) avec B et IMF (10). Une tendance à la hausse a commencé à la fin de juillet, lorsque B était au-dessus de 0,80 et MFI était au-dessus de 80. Cette tendance haussière a ensuite été confirmée avec deux signaux supplémentaires au début de septembre et mi-novembre. Alors que ces signaux étaient bons pour l'identification des tendances, les commerçants auraient probablement eu des problèmes avec le ratio risque-récompense après de tels mouvements. Il faut une poussée de prix substantielle pour pousser B au-dessus de 80 et MFI (10) au-dessus de 80 en même temps. Les traders pourraient envisager d'utiliser cette méthode pour identifier la tendance et ensuite chercher des niveaux de sur-achat ou de survente appropriés pour de meilleurs points d'entrée. Les conclusions B quantifient la relation entre le prix et les bandes de Bollinger. Les lectures ci-dessus .80 indiquent que le prix est proche de la bande supérieure. Les lectures ci-dessous .20 indiquent que le prix est proche de la bande inférieure. Les surtensions vers la bande supérieure montrent de la force, mais peuvent parfois être interprétées comme une surcompense. Les plongeons vers la bande inférieure présentent une faiblesse, mais peuvent parfois être interprétés comme survendus. Beaucoup dépend de la tendance sous-jacente et d'autres indicateurs. Alors que B peut avoir une certaine valeur en soi, il est préférable lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ou l'analyse des prix. Cliquez ici pour un graphique en direct. B et SharpCharts B se trouvent dans la liste des indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20,2) sont basés sur les paramètres par défaut des bandes Bollinger. Ceux-ci peuvent être modifiés en conséquence. 20 représente la moyenne mobile simple. La figure 2 représente le nombre d'écarts types pour la bande supérieure et la bande inférieure. B peut être positionné au-dessus, en dessous ou derrière la grille de prix. Cliquez ici pour voir un exemple en direct de B. Balayages suggérés B Balayage à la hausse: Ce balayage filtre les stocks où B est au-dessus de 0,80 et l'IMF vient de franchir le seuil de 80. Selon Bollinger, ces stocks pourraient commencer à augmenter. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Un perfectionnement et une analyse plus poussés sont nécessaires. B Scan de la tendance à la baisse: Cette analyse permet de filtrer les stocks où B est inférieur à 0,20 et que l'IMF passe juste au-dessous de 20. Selon Bollinger, ces titres pourraient commencer à baisser. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Le graphique 1 montre qu'Intel rompt la bande inférieure de Bollinger et se ferme au-dessous de lui le 22 décembre. Ceci a présenté un signal clair que le stock était dans le territoire de survente . Notre simple stratégie Bollinger Band appelle à une fin en dessous de la bande inférieure suivie d'un achat immédiat le lendemain. Le jour de bourse suivant n'était pas jusqu'au 26 décembre, qui est le moment où les commerçants entreraient leurs positions. Cela s'est avéré être un excellent commerce. Le 26 décembre a marqué la dernière fois que Intel négociait en dessous de la bande inférieure. À partir de ce jour, Intel a grimpé tout le chemin passé la bande supérieure de Bollinger. Voici un exemple de ce que la stratégie recherche. Alors que le mouvement des prix n'a pas été majeur, cet exemple sert à mettre en évidence les conditions que la stratégie cherche à tirer profit. Exemple 2: New York Stock Exchange (NYX) Un autre exemple d'une tentative réussie utilisant cette stratégie est trouvé sur le tableau de la Bourse de New York quand il a cassé la basse bande de Bollinger sur 12 juin 2006. Graphique par StockCharts NYX était clairement en territoire de survente. Après la stratégie, les traders techniques entreraient leurs ordres d'achat pour NYX le 13 juin. NYX a fermé au-dessous de la bande inférieure de Bollinger pour le deuxième jour, qui a pu causer une certaine inquiétude parmi des participants de marché, mais ce serait la dernière fois qu'il a fermé au-dessous du Bande inférieure pour le reste du mois. C'est le scénario idéal que la stratégie cherche à saisir. Dans la figure 2, la pression de vente était extrême et tandis que les bandes de Bollinger s'adaptent à ceci, le 12 juin a marqué la vente la plus lourde. L'ouverture d'une position le 13 juin a permis aux commerçants d'entrer juste avant le retournement. Exemple 3: Yahoo Inc. (YHOO) Dans un autre exemple, Yahoo a cassé la bande inférieure le 20 décembre 2006. La stratégie a appelé à un achat immédiat du titre le jour ouvrable suivant. Graphique par StockCharts Tout comme dans l'exemple précédent, il y avait toujours la pression de vente sur le stock. Alors que tout le monde vendait, la stratégie appelle un achat. La rupture de la bande inférieure de Bollinger signale une condition de survente. Cela s'est avéré correct, comme Yahoo bientôt tourné autour. Le 26 décembre, Yahoo a de nouveau testé la bande inférieure, mais n'a pas fermé en dessous. Ce serait la dernière fois que Yahoo a testé la bande inférieure pendant qu'il marchait vers le haut vers la bande supérieure. Monter la bande vers le bas Comme nous le savons tous, chaque stratégie a ses inconvénients et celui-ci n'est certainement pas une exception. Dans les exemples suivants, démontrer bien les limites de cette stratégie et ce qui peut arriver lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Lorsque la stratégie est incorrecte, les bandes sont toujours brisées et vous trouverez que le prix continue son déclin car il monte la bande vers le bas. Malheureusement, le prix ne rebondit pas aussi rapidement, ce qui peut entraîner des pertes importantes. À long terme, la stratégie est souvent correcte, mais la plupart des commerçants ne seront pas capables de résister aux baisses qui peuvent survenir avant la correction. Exemple 4: International Business Machines (IBM) Par exemple, IBM a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger le 26 février 2007. La pression de vente était clairement en territoire de survente. La stratégie a appelé à un achat sur le stock le jour ouvrable suivant. Comme les exemples précédents, le jour de négociation suivant était un jour en baisse, celui-ci était un peu inhabituel en ce que la pression de vente a causé le stock à descendre lourdement. La vente a continué bien passé le jour où le stock a été acheté et le stock a continué à fermer en dessous de la bande inférieure pour les quatre prochains jours de bourse. Enfin, le 5 mars, la pression de vente était terminée et le stock se retourna et retourna vers la bande médiane. Malheureusement, à cette époque le dommage a été fait. Graphique par StockCharts Exemple 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Dans un autre exemple, Apple a clôturé en dessous des bandes inférieures de Bollinger le 21 décembre 2006. La stratégie appelle l'achat d'actions Apple le 22 décembre. Le lendemain, le stock a fait un mouvement vers le bas. La pression de vente a continué à prendre le stock vers le bas où il a atteint un intraday bas de 76,77 (plus de 6 en dessous de l'entrée) après seulement deux jours à partir de quand le poste a été entré. Enfin, la condition de survente a été corrigée le 27 décembre, mais pour la plupart des commerçants qui ne pouvaient résister à un abaissement à court terme de 6 en deux jours, cette correction était peu confortable. C'est le cas où la vente a continué dans le visage du territoire de survente clair. Au cours de la vente, il n'y avait aucun moyen de savoir quand il finirait. Ce que nous avons appris La stratégie était correcte en utilisant la bande inférieure de Bollinger pour mettre en valeur les conditions de marché surévaluées. Ces conditions ont été rapidement corrigées que les stocks sont retournés vers la bande moyenne de Bollinger. Il ya des fois, cependant, quand la stratégie est correcte, mais la pression de vente continue. Dans ces conditions, il n'y a aucun moyen de savoir quand la pression de vente prendra fin. Par conséquent, une protection doit être en place une fois la décision d'acheter a été faite. Dans l'exemple NYX, le stock a grimpé non effrayé après qu'il a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger une deuxième fois. La stratégie nous a fait entrer dans ce commerce. Les deux Apple et IBM étaient différents parce qu'ils n'ont pas cassé la bande inférieure et le rebond. Au lieu de cela, ils ont succombé à la pression de vente supplémentaire et monté le bas du groupe vers le bas. Cela peut souvent être très coûteux. En fin de compte, Apple et IBM se sont tournés et cela prouve que la stratégie est correcte. La meilleure stratégie pour nous protéger d'un métier qui continuera à monter la bande inférieure est d'utiliser des ordres stop-loss. En recherchant ces métiers, il est devenu évident qu'un arrêt de cinq points vous aurait sorti des mauvais métiers mais ne vous aurait pas encore sorti de ceux qui ont travaillé. (Pour en savoir plus, consultez L'Ordre de Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Sommaire Acheter sur la rupture de la bande de Bollinger inférieure est une stratégie simple qui fonctionne souvent. Dans chaque scénario, la rupture de la bande inférieure était en territoire de survente. Le timing des métiers semble être le plus gros problème. Les stocks qui cassent la bande inférieure de Bollinger et entrent dans le territoire de survente font face à une forte pression de vente. Cette pression de vente est habituellement corrigée rapidement. Lorsque cette pression n'est pas corrigée, les stocks ont continué à faire de nouveaux creux et continuer sur le territoire de survente. Pour utiliser efficacement cette stratégie, une bonne stratégie de sortie est en ordre. Ordres Stop-perte sont le meilleur moyen de vous protéger contre un stock qui continuera à monter la bande inférieure et à faire de nouveaux bas.